Observabilité · doctrine V19

Lifecycle d'un trade · du signal brut à la décision finale

Deux cas réels suivis pas à pas à travers les 6 couches du Decision OS. L'un termine en NO_TRADE, l'autre passe en EXECUTE. Le but : rendre observable ce que chaque couche calcule et pourquoi elle accepte ou refuse.

Cas A · NO_TRADE

PIXELUSDT · setup haussier post-listing

2026-02-08 · timeframe 1h · signal classique fort

Cas B · EXECUTE (hypothétique shadow)

ETHUSDT · breakout trend confirmé

2026-03-12 · timeframe 4h · consensus 6/6 couches

Cas A : trade que l'agent classique aurait pris. Decision OS l'a refusé. Le marché a ensuite dumpé −54 % en 11 jours · refus validé.
Cas B : trade que les deux systèmes auraient pris. Affiché pour montrer qu'EXECUTE existe quand le consensus s'établit · 4.1 % capturés sur 36h, sortie sur invalidation propre.

Cas A · PIXELUSDT · suivi détaillé

Signal entrant

Setup haussier détecté · MA50 croisée · volume +180 %

paire=PIXELUSDT · tf=1h · price=0.412 · volume_24h=4.2M · listing_age=18d

Couche Macro

Contexte global tolérable mais sans conviction

fear_greed=49 (neutral) · btc_adx=18 (sans tendance) · btc_rsi=52 · btc_dom=53.1

→ Pass conditionnel · pas de veto macro, mais posture défensive activée

Couche Entropy

Lisibilité fortement dégradée · marché bruité

entropy_score=0.78 · wicks_body_ratio=3.4 · cross_asset_coherence=0.21 · classification=bruite

⨯ Veto entropy · score > 0.70 · refus catégorique

Couche Régime

Classification post-listing chaotique

regime_principal=marche_manipule · confidence=0.31 · regime_score=−0.12

⨯ Veto régime · marche_manipule + confidence < 0.40

Couche Risk Engine

Sizing réduit à zéro par cascade des veto précédents

base_sizing=1.0 · macro_mult=0.6 · entropy_mult=0.0 · regime_mult=0.0 → final=0.0

⨯ Sizing forcé à 0 · même sans veto risk propre, position impossible

Couche Memory

Pattern similaire à 14 perdants connus en base

similarity_top1=0.91 · cluster_loss_rate=0.86 · pattern_tag=post_listing_dump_setup

⨯ Veto memory · cluster destructeur identifié · sizing −100 %

Couche Kill-switch

Système en mode normal · pas d'arrêt global

status=normal · capital_preservation_mode=false · sizing_multiplier=1.0

→ Pas de veto kill-switch (la décision se joue plus haut)

⨯ Décision finale · NO_TRADE

Vetos cumulés : Entropy + Régime + Memory.
Snapshot archivé en decisions_log avec contexte complet.
Résultat marché 11 jours plus tard : −54.3 % · refus rétrospectivement validé statistiquement.

Cas B · ETHUSDT · suivi détaillé (consensus complet)

Signal entrant

Breakout 4h sur résistance MA200 · volume cohérent

paire=ETHUSDT · tf=4h · price=3 412 · volume_24h=18.4B · age=mature

Couche Macro

Contexte favorable et stable

fear_greed=68 (greed mesuré) · btc_adx=31 (trend) · btc_rsi=61 · btc_dom=51.8 stable

→ Pass · posture offensive autorisée

Couche Entropy

Marché lisible · faible manipulation détectée

entropy_score=0.31 · wicks_body_ratio=1.1 · cross_asset_coherence=0.84 · classification=clean

→ Pass · score < 0.50 · feu vert lisibilité

Couche Régime

Régime trend haussier de qualité

regime_principal=trend_haussier · confidence=0.74 · regime_score=+0.41

→ Pass · setup compatible avec régime actif

Couche Risk Engine

Sizing modéré · invalidation thèse définie

sizing_multiplier=0.6 · invalidation_price=3 287 · max_loss=−1.2 % portfolio

→ Pass · risque maîtrisé · stop placé sous invalidation structure

Couche Memory

Cluster historique majoritairement gagnant

similarity_top1=0.79 · cluster_win_rate=0.62 · expectancy=+0.018 · pattern_tag=eth_4h_breakout_trend

→ Pass · cluster favorable · pas de réduction sizing

Couche Kill-switch

Système nominal · cohérence décisions intacte

status=normal · capital_preservation_mode=false · drawdown_30d=−2.1 % (sous seuil)

→ Pass · système autorisé à exécuter

● Décision finale · EXECUTE (consensus 6/6)

Aucun veto émis · sizing 0.6 × base · invalidation @ 3 287.
Snapshot archivé · exécution simulée en phase shadow (aucune position réelle prise).
Suivi 36h plus tard : +4.1 % avant sortie sur invalidation propre · trade conforme à la thèse.

Ce que la comparaison révèle

Couche	Cas A · PIXEL	Cas B · ETH
Macro	Pass conditionnel	Pass favorable
Entropy	Veto · 0.78	Pass · 0.31
Régime	Veto · marche_manipule	Pass · trend_haussier 0.74
Risk	Sizing 0.0	Sizing 0.6
Memory	Cluster perdants 86 %	Cluster gagnants 62 %
Kill-switch	Pass	Pass
Décision	NO_TRADE	EXECUTE

Trois observations

L'asymétrie des veto

Un seul veto suffit pour bloquer un trade. Six pass sont requis pour l'exécuter. La balance penche structurellement vers l'abstention.

La mémoire prolonge la doctrine

Cas A : 14 perdants similaires en mémoire avec 86 % de perte historique. Sans la couche memory, l'architecture serait amnésique aux erreurs déjà commises.

EXECUTE reste rare

Pour qu'un trade passe, les six couches doivent converger. Sur la période d'observation actuelle, c'est arrivé pour moins de 5 % des signaux entrants.

→ Voir aussi l'architecture des 6 couches et les patterns récurrents que la couche memory utilise.